Resposta
1. La referència més antiga d'autocorrelació que puc trobar està relacionada amb Udney Yule, un estadístic britànic que, entre altres èxits notables, va desenvolupar el procediment Yule-Walker per aproximar la funció d'autocorrelació parcial mitjançant l'autocorrelació. Funció de correlació.
Quina funció s'utilitza per a l'autocorrelació?
La funció d'autocorrelació (ACF) defineix com es relacionen els punts de dades d'una sèrie temporal, de mitjana, amb els punts de dades anteriors (Box, Jenkins i Reinsel, 1994). En altres paraules, mesura l'autosemblança del senyal durant diferents temps de retard.
Quina és la fórmula per a l'autocorrelació?
Definició 1: la funció d'autocorrelació (ACF) en el retard k, denotada ρk, d'un procés estocàstic estacionari es defineix com ρ k=γk/γ0 on γk=cov(y i, yi+k)per a qualsevol i. Tingueu en compte que γ 0 és la variància del procés estocàstic. La variància de la sèrie temporal és s0. Una gràfica de rk contra k es coneix com a correlograma.
Què és l'econometria d'autocorrelació?
L'autocorrelació és una representació matemàtica del grau de similitud entre una sèrie temporal determinada i una versió retardada d'ella mateixa en intervals de temps successius.
Per què calculem l'autocorrelació?
L'autocorrelació és un mètode estadístic utilitzat per a sèries temporalsanàlisi. L'objectiu és mesurar la correlació de dos valors en el mateix conjunt de dades en diferents passos de temps. … Si els valors del conjunt de dades no són aleatoris, l'autocorrelació pot ajudar l'analista a triar un model de sèrie temporal adequat.
