2: la funció d'autocorrelació d'un procés aleatori WSS és una funció parell; és a dir, RXX(τ)=RXX(–τ) . Aquesta propietat es pot establir fàcilment a partir de la definició d'autocorrelació. Tingueu en compte que RXX(−τ)=E[X(t)X(t−τ)]. Com que x(t) és WSS, aquesta expressió és la mateixa per a qualsevol valor de t.
Quin procés WSS?
Un procés aleatori s'anomena estacionari de sentit feble o estacionari de sentit ample (WSS) si la seva funció mitjana i la seva funció de correlació no canvien pels canvis en el temps.
Què és l'autocorrelació en un procés aleatori?
Introducció als processos aleatoris
Bàsicament, la funció d'autocorrelació defineix fins a quin punt un senyal és semblant a una versió desplaçada en el temps de si mateix . Un procés aleatori X(t) s'anomena procés de segon ordre si E[X2(t)] < ∞ per a cada t ∈ T.
Què és l'autocorrelació en el procés estocàstic?
Si X i Y representen el mateix procés de TC estocàstic, la funció de correlació es converteix en el cas especial anomenat autocorrelació. R.
El procés gaussià és WSS o SSS?
si el procés és conjuntament WSS gaussià i SSS. si el procés és de soroll gaussià blanc, procés WSS i SSS amb mitjana=0 i R(τ)=K(τ).
