Explicació: un procés aleatori es defineix com a estacionari en sentit estricte si les seves estadístiques varien amb un canvi en l'origen del temps. Explicació: la funció d'autocorrelació depèn de la diferència horària entre t1 i t2.
Quines són les condicions perquè un procés aleatori sigui estacionari?
Intuïtivament, un procés aleatori {X(t), t∈J} és estacionari si les seves propietats estadístiques no canvien amb el temps. Per exemple, per a un procés estacionari, X(t) i X(t+Δ) tenen les mateixes distribucions de probabilitat.
Què és un procés aleatori estrictament estacionari?
En matemàtiques i estadístiques, un procés estacionari (o un procés estricte/estrictament estacionari o un procés fort/fortament estacionari) és un procés estocàstic la distribució de probabilitat conjunta incondicional del qual no canvia quan es desplaça en el temps.
Què és la funció d'autocorrelació en un procés aleatori?
La funció d'autocorrelació proporciona una mesura de semblança entre dues observacions del procés aleatori X(t) en diferents moments del temps t i s . La funció d'autocorrelació de X(t) i X(s) es denota amb RXX(t, s) i es defineix de la següent manera: (10.2a)
Quan es diu que el procés aleatori és de sentit estricte o estrictament estacionari?
Un procés aleatori X(t) es diu que és estacionari o estacionari en sentit estricte si el pdf de qualsevol conjunt de mostresno varia amb el temps . En altres paraules, el pdf o cdf conjunt de X(t1), …, X(tk) és el mateix que el pdf conjunt o cdf de X t 1 + τ, …, X t k + τ per a qualsevol desplaçament temporal τ, i per a totes les opcions de t1, …, tk.