La desviació estàndard anualitzada és la desviació estàndard multiplicada per l'arrel quadrada del nombre de períodes en un any. La desviació estàndard de la rendibilitat mesura les desviacions mitjanes d'una sèrie de rendiment de la seva mitjana i sovint s'utilitza com a mesura de risc. …
Per què anualitzem la volatilitat?
Extrapolació de la volatilitat durant un any
Com passa amb els rendiments, la volatilitat es pot anualitzar per ajudar a proporcionar aquest marc de referència i donar una mica de perspectiva. Per anualitzar la volatilitat, és necessari per mesurar la volatilitat durant un període de temps més curt i extrapolar-la al llarg d'un any.
Podeu anualitzar la desviació estàndard?
Tot i ser matemàticament invàlid, el mètode més comú per anualitzar la desviació estàndard dels rendiments mensuals és per multiplicar-la per l'arrel quadrada de 12.
Quina és una bona desviació estàndard per a les inversions?
La desviació estàndard permet capturar els canvis de rendiment d'un fons en un sol número. Per a la majoria de fons, les futures rendibilitats mensuals estaran dins d'una desviació estàndard de la seva rendibilitat mitjana el 68% del temps i dins de dues desviacions estàndard el 95% del temps.
Per què fem servir la desviació estàndard de mostra?
La desviació estàndard mesura la propagació d'una distribució de dades. Mesura la distància típica entre cada punt de dades i la mitjana. La fórmula que fem servir per a l'estàndardla desviació depèn de si les dades es consideren una població pròpia o les dades són una mostra que representa una població més gran.
