Així que la prova de l'estacionarietat és molt important perquè es poden fabricar tots els resultats de la regressió. … De manera formal, la sèrie s'anomena estacionària si compleix tres condicions, en cas contrari serà una sèrie no estacionària.
Per què provem l'estacionarietat a les sèries temporals?
Només es poden utilitzar per informar el grau deque una hipòtesi nul·la es pot rebutjar o no es pot rebutjar. El resultat s'ha d'interpretar perquè un problema determinat sigui significatiu. Tanmateix, proporcionen una comprovació ràpida i proves de confirmació que la sèrie temporal és estacionària o no estacionària.
Què és la prova d'estacionarietat?
Hi ha dos enfocaments diferents: proves d'estacionarietat com la prova KPSS que consideren com a hipòtesi nul·la H0 que la sèrie és estacionària, i proves d'arrel unitària, com la de Dickey- Fuller test i la seva versió augmentada, la prova augmentada de Dickey-Fuller (ADF) o la prova de Phillips-Perron (PP), per a la qual el nul …
Necessites provar l'estacionarietat de les dades de sèries temporals?
En general, sí. Si teniu una tendència i una estacionalitat clares a la vostra sèrie temporal, modeleu aquests components, elimineu-los de les observacions i, a continuació, entreneu models sobre els residus. Si adaptem un model estacionari a les dades, assumim que les nostres dades són la realització d'un procés estacionari.
Per què fem una prova d'arrel unitat?
Les proves d'arrel unitat són provesper a l'estacionarietat en una sèrie temporal. Una sèrie temporal té estacionarietat si un canvi en el temps no provoca un canvi en la forma de la distribució; les arrels unitats són una de les causes de la no estacionarietat. Aquestes proves són conegudes perquè tenen un poder estadístic baix.
