Primer tingueu en compte que els segons moments finits no s'assumeixen en la definició d'estacionarietat forta, per tant, estacionarietat forta no implica necessàriament una estacionarietat feble.
Una estacionarietat forta implica una estacionarietat feble?
La raó una estacionarietat forta no implica una estacionarietat feble és que no vol dir que el procés tingui necessàriament un segon moment finit; per exemple. un procés IID amb distribució estàndard de Cauchy és estrictament estacionari però no té un segon moment finit⁴ (vegeu [Myers, 1989]).
Com saps si una estacionarietat és feble?
Probablement la forma més senzilla de comprovar l'estacionarietat és dividir el total de les sèries temporals en 2, 4 o 10 seccions (per exemple N) (com més, millor) i calcular la mitjana i la variància dins de cada secció. Si hi ha una tendència òbvia a la mitjana o la variància a les N seccions, aleshores la vostra sèrie no és estacionària.
Què és un procés estacionari feble?
Un procés aleatori s'anomena estacionari de sentit feble o estacionari de sentit ample (WSS) si la seva funció mitjana i la seva funció de correlació no canvien pels canvis en el temps.
Tots els processos de soroll blanc també estan dèbilment estacionaris?
El soroll blanc és l'exemple més senzill d'un procés estacionari. Un exemple de procés estacionari de temps discret on l'espai mostral també és discret (de manera que la variable aleatòria potprendre un dels N valors possibles) és un esquema de Bernoulli.
