Llavors, què es considera una bona relació de Sharpe que indica un alt grau de rendibilitat esperada per a una quantitat de risc relativament baixa? Normalment, qualsevol ràtio de Sharpe superior a 1,0 es considera acceptable o bé pels inversors. Una ràtio superior a 2,0 es valora com a molt bona. Una proporció de 3,0 o superior es considera excel·lent.
Què significa una relació de Sharpe de 0,5?
Com a regla general, una ràtio de Sharpe per sobre de 0,5 suposa un rendiment que supera el mercat de si s'aconsegueix a llarg termini. Una proporció d'1 és excel·lent i difícil d'aconseguir durant llargs períodes de temps. Una proporció de 0,2-0,3 està en línia amb el mercat més ampli.
Què és una relació de Sharpe bona o dolenta?
Una proporció de Sharpe de 1,0 es considera acceptable. Una relació de Sharpe de 2,0 es considera molt bona. Una relació de Sharpe de 3,0 es considera excel·lent. Es considera que una proporció de Sharpe inferior a 1,0 és baixa.
Què t'indica la proporció de Sharpe?
La ràtio de Sharpe ajusta el rendiment passat d'una cartera (o el rendiment futur esperat) per l'excés de risc que va assumir l'inversor. Una ràtio de Sharpe alta és bona en comparació amb carteres o fons similars amb rendiments més baixos.
Què indica la proporció alta de Sharpe?
La ràtio de Sharpe utilitza la desviació estàndard per mesurar els rendiments ajustats al risc d'un fons. Com més alta sigui la ràtio de Sharpe d'un fons,, millor ha estat la rendibilitat d'un fons en relació amb el risc que ha assumit. … Com més altràtio de Sharpe d'un fons, millor ha estat el seu rendiment en relació amb la quantitat de risc d'inversió que ha assumit.