La covariància és una eina estadística que s'utilitza per determinar la relació entre el moviment de dos preus d'actius. Quan dues accions tendeixen a moure's juntes, es veu que tenen una covariància positiva; quan es mouen a la inversa, la covariància és negativa.
On s'utilitza la covariància?
La covariància s'utilitza en la teoria de la cartera per determinar quins actius cal incloure a la cartera. La covariància és una mesura estadística de la relació direccional entre els preus de dos actius. La teoria de la cartera moderna utilitza aquesta mesura estadística per reduir el risc global d'una cartera.
He d'utilitzar la covariància o la correlació?
En poques paraules, hauríeu d'utilitzar la matriu de covariància quan les variables es troben en escales similars i la matriu de correlació quan les escales de les variables són diferents.
Per a què s'utilitza la covariància de la mostra?
La covariància de la mostra és útil per jutjar la fiabilitat de la mostra significa com a estimadors i també és útil com a estimació de la matriu de covariància de la població.
Què és la covariància amb l'exemple?
La covariància és una mesura de quant varien juntes dues variables aleatòries. És semblant a la variància, però quan la variància us indica com varia una sola variable, la covariància us indica com varien dues variables juntes.
